About the work
El lema de Ito constituye el Teorema Fundamental del Cálculo Estocástico. Provee la regla de derivación de un proceso aleatorio continuo particular (el proceso de Ito, que a su vez constituye la formalización de un proceso de Wiener-Gauss).
Una derivación del lema de Ito es ofrecida aquí:
Derivación del lema de Ito
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Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.
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Title Derivación del Lema de Ito
El lema de Ito constituye el Teorema Fundamental del Cálculo Estocástico. Provee la regla de derivación de un proceso aleatorio continuo particular (el proceso de Ito, que a su vez constituye la formalización de un proceso de Wiener-Gauss).
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Work type Article
Tags ley logarítmica normal, mercado de opciones, bolsa de valores, modelo binomial, risk simulator, derivados financieros, call put, cálculo aleatorio, probabilidades, black scholes, lema de ito, mba school
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Registry info in Safe Creative
Identifier 1701010268587
Entry date Jan 1, 2017, 1:45 AM UTC
License Creative Commons Attribution 4.0
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Copyright registered declarations
Author. Holder Juan Carlos Blancas García. Date Jan 1, 2017.
Information available at https://www.safecreative.org/work/1701010268587-derivacion-del-lema-de-ito
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Registration: 1701010268587
