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Esta investigación modeliza el comportamiento de la inversión fija en función al producto y de un indicador que permite incorporar el impacto de la tasa de interés real. Dicho indicador se construye en base al precio de un título de renta fija que tiene prima de riesgo, cuyo valor efectivo es cierto y cuyas amortizaciones se ajustan por inflación. Al comportarse como una variable inversa equivalente de la tasa de interés real, permite incluir en el análisis el riesgo de la economía y, con respecto a la inflación, prescindir de la utilización de la formulación de Fisher.
Tomando como base a las relaciones de determinación de la inversión privada presentes en el modelo macroeconómico Hicks – Hansen, se propone el modelo MIRIVE factible de ser utilizado en una economía con riesgo.
Para analizar el comportamiento de la inversión fija en la economía argentina durante el periodo 2007 – 2019, se aplica el MIRIVE a través de un modelo macroeconométrico del tipo Box-Tiao. La evidencia empírica permite aceptar la hipótesis de la relación directa de la variable Producto y de la variable Índice del Precio del Bono.
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Jun 24, 2024, 8:15 PM
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Jun 24, 2024, 8:15 PM
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Title Modelo de Inversión Fija para Economías con Riesgo e Inflación
Esta investigación modeliza el comportamiento de la inversión fija en función al producto y de un indicador que permite incorporar el impacto de la tasa de interés real. Dicho indicador se construye en base al precio de un título de renta fija que tiene prima de riesgo, cuyo valor efectivo es cierto y cuyas amortizaciones se ajustan por inflación. Al comportarse como una variable inversa equivalente de la tasa de interés real, permite incluir en el análisis el riesgo de la economía y, con respecto a la inflación, prescindir de la utilización de la formulación de Fisher.
Tomando como base a las relaciones de determinación de la inversión privada presentes en el modelo macroeconómico Hicks – Hansen, se propone el modelo MIRIVE factible de ser utilizado en una economía con riesgo.
Para analizar el comportamiento de la inversión fija en la economía argentina durante el periodo 2007 – 2019, se aplica el MIRIVE a través de un modelo macroeconométrico del tipo Box-Tiao. La evidencia empírica permite aceptar la hipótesis de la relación directa de la variable Producto y de la variable Índice del Precio del Bono.
Work type Research papers, Thesis, Lecture notes
Tags macroeconometría., argentina, precio del bono, box-tiao, tasa de interés
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Registry info in Safe Creative
Identifier 2406248372905
Entry date Jun 24, 2024, 8:15 PM UTC
License All rights reserved
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Author 100.00 %. Holder Juan Facundo Quiroga Revuelto. Date Jun 24, 2024.
Information available at https://www.safecreative.org/work/2406248372905-modelo-de-inversion-fija-para-economias-con-riesgo-e-inflacion
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Registration: 2406248372905
