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Esta investigación modeliza el comportamiento de la inversión fija en función al producto y de un indicador que permite incorporar el impacto de la tasa de interés real. Dicho indicador se construye en base al precio de un título de renta fija que tiene prima de riesgo, cuyo valor efectivo es cierto y cuyas amortizaciones se ajustan por inflación. Al comportarse como una variable inversa equivalente de la tasa de interés real, permite incluir en el análisis el riesgo de la economía y, con respecto a la inflación, prescindir de la utilización de la formulación de Fisher.
Tomando como base a las relaciones de determinación de la inversión privada presentes en el modelo macroeconómico Hicks – Hansen, se propone el modelo MIRIVE factible de ser utilizado en una economía con riesgo.
Para analizar el comportamiento de la inversión fija en la economía argentina durante el periodo 2007 – 2019, se aplica el MIRIVE a través de un modelo macroeconométrico del tipo Box-Tiao. La evidencia empírica permite aceptar la hipótesis de la relación directa de la variable Producto y de la variable Índice del Precio del Bono.
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Jun 21, 2024, 4:15 PM
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Tomando como base a las relaciones de determinación de la inversión privada presentes en el modelo macroeconómico Hicks – Hansen, se propone el modelo MIRIVE factible de ser utilizado en una economía con riesgo.
Para analizar el comportamiento de la inversión fija en la economía argentina durante el periodo 2007 – 2019, se aplica el MIRIVE a través de un modelo macroeconométrico del tipo Box-Tiao. La evidencia empírica permite aceptar la hipótesis de la relación directa de la variable Producto y de la variable Índice del Precio del Bono.
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Esta investigación modeliza el comportamiento de la inversión fija en función al producto y de un indicador que permite incorporar el impacto de la tasa de interés real. Dicho indicador se construye en base al precio de un título de renta fija que tiene prima de riesgo, cuyo valor efectivo es cierto y cuyas amortizaciones se ajustan por inflación. Al comportarse como una variable inversa equivalente de la tasa de interés real, permite incluir en el análisis el riesgo de la economía y, con respecto a la inflación, prescindir de la utilización de la formulación de Fisher.
Tomando como base a las relaciones de determinación de la inversión privada presentes en el modelo macroeconómico Hicks – Hansen, se propone el modelo MIRIVE factible de ser utilizado en una economía con riesgo.
Para analizar el comportamiento de la inversión fija en la economía argentina durante el periodo 2007 – 2019, se aplica el MIRIVE a través de un modelo macroeconométrico del tipo Box-Tiao. La evidencia empírica permite aceptar la hipótesis de la relación directa de la variable Producto y de la variable Índice del Precio del Bono.
El archivo de la creación fue cargado en formato pdf. El formato pdf no reconoce el subindice ´t´ y lo reemplaza por un signo de pregunta dentro de un recuadro. A los fines de registrar la creación, en cada uno de los símbolos y fórmulas considérese el signo de pregunta como el subíndice t, que en cada símbolo y fórmula hace referencia al periodo de la variable. De hecho, si uno copia el signo de pregunta dentro del recuadro y lo pega en otro lado que acepte el subindice ´t´, entonces aparecerá el subíndice ´t´.
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Title Modelo de Inversión Fija para Economías con Riesgo e Inflación
Esta investigación modeliza el comportamiento de la inversión fija en función al producto y de un indicador que permite incorporar el impacto de la tasa de interés real. Dicho indicador se construye en base al precio de un título de renta fija que tiene prima de riesgo, cuyo valor efectivo es cierto y cuyas amortizaciones se ajustan por inflación. Al comportarse como una variable inversa equivalente de la tasa de interés real, permite incluir en el análisis el riesgo de la economía y, con respecto a la inflación, prescindir de la utilización de la formulación de Fisher.
Tomando como base a las relaciones de determinación de la inversión privada presentes en el modelo macroeconómico Hicks – Hansen, se propone el modelo MIRIVE factible de ser utilizado en una economía con riesgo.
Para analizar el comportamiento de la inversión fija en la economía argentina durante el periodo 2007 – 2019, se aplica el MIRIVE a través de un modelo macroeconométrico del tipo Box-Tiao. La evidencia empírica permite aceptar la hipótesis de la relación directa de la variable Producto y de la variable Índice del Precio del Bono.
Work type Research papers, Thesis, Lecture notes
Tags macroeconometría., tasa de interés, precio del bono, box-tiao, argentina
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Registry info in Safe Creative
Identifier 2406218347650
Entry date Jun 21, 2024, 4:15 PM UTC
License All rights reserved
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Author 100.00 %. Holder Juan Facundo Quiroga Revuelto. Date Jun 21, 2024.
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Revised in: 2406218347698 - Modelo de Inversión Fija para Economías con Riesgo e Inflación
2406218347902 - Modelo de Inversión Fija para Economías con Riesgo e Inflación
Information available at https://www.safecreative.org/work/2406218347650-modelo-de-inversion-fija-para-economias-con-riesgo-e-inflacion
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Registration: 2406218347650
